网贷投资如何建模呢？
近些年网贷投资比较火，有没有人对这类投资进行建模和数据挖掘呢？
网络借贷平台大都承诺本息保障，借款人逾期的话平台都会进行垫付，因此风险主要集中在平台的垫付能力上，一旦平台无力垫付，会导致出借人丧失投资信心，未到期资金基本收回无望。这样的情况下，请问：
1. 是否可以将单个平台发布的借款看成债券，运用金融模型将其量化呢？如果有多家平台的数据，用什么模型构建资产组合？
2. 接上一个问题，如何使用这些数据，结合统计/机器学习/人工智能的方法判断违约风险？如果除了债券相关信息，另有政策、平台报道等文字信息又如何呢？
网络借贷平台大都承诺本息保障，借款人逾期的话平台都会进行垫付，因此风险主要集中在平台的垫付能力上，一旦平台无力垫付，会导致出借人丧失投资信心，未到期资金基本收回无望。这样的情况下，请问：
1. 是否可以将单个平台发布的借款看成债券，运用金融模型将其量化呢？如果有多家平台的数据，用什么模型构建资产组合？
2. 接上一个问题，如何使用这些数据，结合统计/机器学习/人工智能的方法判断违约风险？如果除了债券相关信息，另有政策、平台报道等文字信息又如何呢？
2 个回复
匿名用户 白米Ⅲ级
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吴捷 白米Ⅲ级
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2. 债券能够形成资产组合，很关键的一点是有权威的评级机构或者你自己有能力做评级，网贷这方面做不到。
3. 唯一可行的是对网贷平台做“评级”，根据实际注册资本、标的数量和金额、投资人数、保障金数量等等，好像有公司已经那么做了。
4. 对网贷公司的实地调研是必不可少的，所以人力物力投入不会少。
5. 网贷公司再经过1、2年之后，估计幸存下来的屈指可数。这玩意说到底是资本密集型，谁能拿到最低的风头，幸存下来的概率就越大。